MÔ HÌNH DỰ BÁO TẦN SUẤT CAO ĐỐI VỚI CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Đỗ Văn Thành, Nguyễn Minh Hải



DOI: 10.15625/vap.2016.00037

Abstract


Bài báo đề xuất phương pháp kết hợp kỹ thuật hồi quy nhiều biến và kỹ thuật phân tích thành phần chính (PCA) trên tập các biến dữ liệu giao dịch cố phiếu có tương quan mẫu cao với chỉ số thị trường chứng khoán để xây dựng mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán. Việc thực hành xây dựng mô hình dự báo được thực hiện trên dữ liệu thực theo ngày của sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2010 đến nay. Kết quả dự báo bằng mô hình được xây dựng cho thấy triển vọng tốt của phương pháp được đề xuất trong dự báo chỉ số thị trường chứng khoán cũng như nhiều chỉ số kinh tế - xã hội khác.

Keywords


Mô hình dự báo, chỉ số thị trường chứng khoán, phân tích thành phần chính, tần suất cao



Copyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and Technology



PROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn